У цій статті ми розглянемо концепцію трикутного арбітражу, зрозуміємо його механіку, обговоримо ключові моменти й наведемо приклад, що ілюструє роботу цієї стратегії
Фото: freepik.com
Більшість трейдерів у той чи інший час чули про трикутний арбітраж, але чи розумієте ви, як він працює і як можна використати його в як інструмент у своєму торговому арсеналі?
У цьому керівництві ми пояснимо, що таке криптовалютний трикутний арбітраж і як ви можете самостійно визначити його можливості.
Що таке трикутний арбітраж
Трикутний арбітраж — популярна арбітражна стратегія, яка являє собою обмін між трьома різними криптовалютами на одній біржі. Для здійснення трикутного арбітражу трейдерам необхідно здійснити серію швидких угод. Нижче наводиться опис цього процесу:
- Визначення можливостей: Трейдери аналізують різні криптовалютні пари та шукають розбіжності. Наприклад, розглянемо пари Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і Ripple (XRP). Якщо в торгових парах BTC/ETH, ETH/XRP і XRP/BTC спостерігаються помітні відмінності в цінах, то виникає можливість трикутного арбітражу.
- Розрахунок потенційного прибутку: Трейдери оцінюють потенційний прибуток з урахуванням комісійних за транзакції. Для точного оцінювання прибутковості дуже важливо враховувати комісійні збори.
- Виконання угоди: Якщо потенційний прибуток перевищує транзакційні витрати, трейдери ініціюють послідовність швидких угод за трьома задіяними криптовалютними парами. Мета — використати різницю в цінах і накопичити більшу кількість вихідної криптовалюти.
- Замикання циклу: Після здійснення угод трейдери завершують трикутний арбітражний цикл, конвертуючи кінцеву криптовалюту назад у вихідну.
Приклад трикутного арбітражу
Наведемо гіпотетичний приклад і розглянемо три криптовалюти: Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum. Подивіться на ілюстрацію нижче, яка пояснює схему отримання прибутку від трикутного арбітражу:
Фото: capex.com
Отже, у нас є три криптовалюти на одній криптобіржі. Для прикладу ми вибрали торгові пари LTC/BTC, LTC/ETH і ETH/BTC. Ми починаємо торгівлю з 1 BTC. Щоб розрахувати вартість можливості арбітражу, потрібно розрахувати ціну купівлі та продажу для кожної пари в цьому трикутнику.
Зверніть увагу, що в нижній угоді використовується запитувана ціна, і ми розділили ETH на LTC, щоб розрахувати співвідношення. Після обчислення кожного значення обійдіть трикутник і помножте або розділіть значення для кожної операції, як показано вище. Розрахунок має виглядати так:
1,00000 х 138,23611 ÷ 2,52871 х 0,01894 = 1,03539 BTC
Після останньої угоди порівняйте кінцеву вартість BTC з вартістю, з якої ви почали, щоб визначити розмір можливості арбітражу. У цьому прикладі кінцеве значення дорівнює 1,03539 BTC. Коли ми порівняємо це з початковим значенням, ми побачимо, що прибуток становить 0,03539 BTC.
Складнощі трикутного арбітражу
Попри те що трикутний арбітраж може бути прибутковим, трейдери повинні враховувати такі фактори:
- Ліквідність ринку: Достатня ліквідність ринку є необхідною умовою для безперешкодного здійснення трикутного арбітражу. Низька ліквідність може призвести до труднощів зі швидким виконанням угод, що спричинить втрачені можливості або несприятливі ціни.
- Швидкість здійснення угод: швидкість здійснення угод має вирішальне значення. Криптовалютні ринки вирізняються високою волатильністю, і затримки в обробці транзакцій можуть істотно вплинути на прибутковість.
- Біржові збори: Трейдери повинні ретельно оцінювати й враховувати комісійні збори за транзакції, що стягуються використовуваними ними біржами. Якщо не враховувати ці комісії, то вони можуть знизити потенційний прибуток.
- Ризики та волатильність: Криптовалюти відомі своєю волатильністю цін. Раптові коливання ринку можуть призвести до збитків, особливо якщо угоди не виконуються своєчасно або відбуваються затримки з їх підтвердженням.
Висновок
Трикутний арбітраж у криптовалютах надає трейдерам привабливу можливість отримати вигоду з тимчасових розбіжностей цін у різних торгових парах. Однак до цієї стратегії слід підходити з обережністю, враховуючи такі фактори, як ліквідність ринку, швидкість транзакцій і біржові збори, а також властиві криптовалютному ринку ризики.
Успішний трикутний арбітраж вимагає проведення ретельних досліджень, постійного моніторингу ринкової ситуації та ефективного управління ризиками. Трейдерам необхідно зберігати пильність і діяти швидко, щоб не упустити вигідні можливості. Також слід звернути увагу на використання сучасних торговельних інструментів і платформ, що надають ринкові дані в режимі реального часу і забезпечують швидке виконання угод.
Крім того, необхідно пам’ятати, що можливості трикутного арбітражу можуть бути недовговічними, оскільки ринок швидко перебудовується для усунення цінової неефективності. Тому трейдери повинні бути готові до рішучих дій і мати чітку стратегію виходу з угоди, щоб зафіксувати прибуток.
Для того, щоб заробляти на арбітражі криптовалют, не потрібно бути висококласним аналітиком, розумітися на фундаментальних факторах або днями вивчати новинний фон. Досить мати терпіння, бути уважним і безперервно навчатися.
Такий метод заробітку може принести значний дохід у розмірі тисяч і навіть десятків тисяч доларів, залежно від умінь і початкового капіталу. Детально про криптовалютний арбітраж і інші його види ми писали в нашій статті “Криптовалютний арбітраж: як заробити на різниці біржових цін”.
Якщо ви тільки починаєте підкорювати світ трейдингу та хочете якомога більше дізнатися про всі можливості криптовалютної торгівлі, обов’язково ознайомтеся з нашою добіркою матеріалів:
- Копітрейдинг: як заробляти криптовалюти на чужому досвіді
- Як торгувати криптовалютою без ризику у 2023 році: Найкращі криптобіржі з демо-рахунком
- Скальпінг криптовалют: Найкращі стратегії та інструменти для початківців
