close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

НБУ представил 4-летний план по внедрению обновленных требований к банкам

Цель — повысить финустойчивость каждого отдельного банка и банковского сектора в целом

НБУ обновил 4-летний план с требованиями к банкам. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины обнародовал этапы внедрения обновленных нормативных требований к банкам на 2021-2024 годы.

Как сообщает пресс-служба НБУ, изменения основаны на международных стандартах регулирования деятельности банков, определенных Базельским комитетом и директивами ЕС. Их цель — повысить финансовую устойчивость как каждого отдельного банка, так и банковского сектора в целом, обеспечить их защищенность и способность противостоять кризисным явлениям.

«Указанные требования сфокусированы на обеспечении достаточного уровня капитала и ликвидности, ведь это является залогом платежеспособности и надежности банка. Для обеспечения сохранности средств вкладчиков и других кредиторов, регулятор должен удостовериться, что все существенные риски, присущие деятельности банка, покрыты капиталом. Именно капитал призван поглощать неожиданные убытки, которым подвергается банк», — отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

До 2024 года Нацбанк планирует внедрение следующих требований:

С 1 января 2021 года — введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR)

Это один из двух коэффициентов ликвидности, разработанных Базельским комитетом. Сегодня в Украине уже введен коэффициент покрытия ликвидностью (LCR), заменивший национальные нормативы ликвидности Н4 и Н5. Новый норматив NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более длинные по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования. С учетом результатов тестовых расчетов НБУ в ноябре определится с графиком постепенного достижения банками норматива NSFR на уровне 100%.

В IV квартале 2020-го — I квартале 2021-го — определение сроков активации буфера консервации капитала и буфера системной важности.

Как сообщает Нацбанк, введение требований по формированию этих буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за коронакризиса. Это позволило банкам направить созданный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования экономики. Как и большинство мировых регуляторов, НБУ на сегодня еще не определился с графиком активации этих буферов. Этот вопрос будет предметом обсуждения на заседаниях Комитета по финансовой стабильности.

Вторая половина 2021-го — повышение весов риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150%.

Это будет стимулировать банки к проведению взвешенной кредитной политики и обеспечения покрытия капиталом рисков, присущих сегменту необеспеченного потребительского кредитования. Также это защитит сектор от накопления системных рисков, будет способствовать сохранению финансовой стабильности;

Кроме того, НБУ планирует начать имплементацию требований по внедрению процессов ICAAP/ILAAP (оценка достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности), которая станет итоговым шагом в введении новых стандартов организации системы управления рисками в банках.

Банки будут определять потребность в капитале и запасе ликвидности для покрытия всех существенных рисков, присущих их деятельности на трехлетнем временном горизонте. Внедрение ICAAP/ILAAP будет способствовать созданию эффективных процессов планирования и управления капиталом, которые должны обеспечить достаточность капитала и ликвидность банков на уровне, необходимом для их устойчивости как в обычных, так и в стрессовых ситуациях.

Вдобавок, Нацбанк будет оценивать эффективность процессов ICAAP/ILAAP в пределах надзорного процесса SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

С 1 января 2022-го — введение минимальных требований по покрытию капиталом операционного и рыночного рисков.

На сегодня в рамках расчета минимальных требований к капиталу банки должны держать капитал только на покрытие кредитного риска и частично — рыночного риска (в части открытой валютной позиции). С начала 2022 года банки должны будут рассчитывать достаточность капитала также с учетом операционного и рыночного рисков.

Операционный риск отражает вероятность убытков или недополучения банком доходов вследствие:

  1. недостатков или ошибок в процессах;
  2. умышленных или неумышленных действий третьих лиц;
  3. сбоев в работе информационных систем;
  4. влияния внешних факторов вроде карантина.

Рыночный риск — это вероятность потерь из-за неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, процентных ставок, стоимости финансовых инструментов и тому подобное. Покрытие капиталом операционного и рыночного рисков уже более 15 лет является устоявшейся практикой в ​​европейских странах, а кризис, развернувшийся на фоне пандемии COVID-19, подтвердил необходимость внедрения таких требований для украинских банков, подчеркнули в НБУ.

Национальный банк уже утвердил порядок определения банками минимального размера операционного риска и учета его при расчете нормативов достаточности капитала. Результаты проведенных банками тестовых расчетов свидетельствуют, что учет операционного риска приведет к росту рисквзвешенных активов на 25%, что сопоставимо с данными других стран. Учитывая незначительный объем торговой книги банков, требования о покрытии капиталом рыночного риска несущественно повлияют на показатели достаточности капитала.

С 2024-го — приведение структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами. Будут введены:

Трехуровневая структура капитала (основной капитал 1 уровня, дополнительный капитал 1 уровня и капитал 2 уровня), новые требования к составляющих капитала и порядка вычетов из капитала, дополнительные «пруденциальные фильтры», направленные на очищение капитала от составляющих, которые по существу не способны поглощать убытки и не обеспечивают финансовую устойчивость банка, введение коэффициента левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов (без применения коэффициентов взвешивания рисков). Он усилит уже имеющиеся требования, станет завершающим этапом формирования целостной системы требований к достаточности капитала банков и обеспечит ее унификацию с европейскими подходами.

Национальный банк может повысить индивидуальные нормативы достаточности капитала для каждого отдельного банка, если выполнение минимальных общих требований к достаточности капитала не гарантирует его финансовой устойчивости. Индивидуальные нормативы будут базироваться на результатах надзорного процесса SREP, который, среди прочего, будет включать оценку эффективности процесса ICAAP.

Нацбак сообщил, что перед введением всех перечисленных требований к капиталу регулятор тщательно проанализирует посткризисное состояние банковской системы, в частности путем проведения оценки качества активов, запланированной на первую половину 2021 года. По ее результатам будет определено готовность сектора до введения новых требований к капиталу и установлена ​​соответствующая продолжительность переходных периодов.

НБУ подчеркнул, что о внедрении каждого требования он будет сообщать банкам отдельно и заранее.

Фото: bank.gov.ua

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали, что в Нацбанке появился новый департамент по надзору за финансовыми компаниями. Его куратором стала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые убыточные и прибыльные банки Украины: НБУ подвел итог

Поддержать PaySpace Magazine

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: